信用风险形式、特征以及带来的影响有哪些?信用风险定义(信用风险定义)

信用风险定义

信用风险定义：企业生产产品或提供服务并提供给客户，而企业允许客户在一定时间内付款。这个过程叫做信用。信用产生了不付款的风险。所以客户信用风险主要体现在对方到期不付款的风险上。然而企业的生产经营需要提供各种生产要素。如果供应商未能按照合同或双方协议的要求按时、保质、保量地提供这些生产要素，就会产生供应商的信用风险。而企业是面对着外部以及内容风险的，具体风险可以从下面的图面了解。

了解过信用风险定义之我们来看看其主要形式以及特征：

主要形式

违约风险，即个人或企业经济或经营状况不佳而导致的违约风险；

结算风险：一种特殊的信用风险，这意味着在结算过程中，一方支付合同资金但对方违约的风险。

在外汇交易中很常见，涉及不同时间不同币种的结算。

信用风险对基础金融产品和衍生产品有不同的影响。对于基础金融产品(如债券、贷款)，信用风险造成的损失最多是债务的账面总值；对于衍生产品来说，虽然对手违约造成的损失会小于衍生产品的名义价值，但潜在的风险损失是不可忽视的，因为衍生产品的名义价值通常是巨大的。

主要特征

1.道德风险是信用风险形成的重要因素。

由于银行的信贷交易存在明显的信息不对称，即交易双方信息不平等，通常很难在信贷市场上监督借款人在银行贷款后的行为，因此借款人可能会从事高风险投资行为，使银行处于承受高信贷风险的地位，一些借款人甚至隐瞒事实，制作虚假材料骗取银行信贷。这就是所谓的道德风险问题，对信用风险的形成有重要影响。

2.信用风险具有明显的非系统性风险特征。

虽然借款人的还款能力也会受到经济危机等系统因素的影响，但信用风险大多取决于与借款人明确相关的非系统因素，如贷款投资方向、借款人管理能力、借款人风险偏好、借款人道德等。信用风险的这种非系统性风险特征决定了多元化投资和风险分散化的管理原则适用于信用风险管理。

3.信用风险缺乏量化的数据库。

信用风险的定量分析相对困难，主要是观测数据缺乏，获取困难。由于贷款等信贷产品流动性差，没有二级市场，二级市场通常可以为风险量化提供大量数据，贷款持有期一般较长。即使到期有违约，频率也远小于市场风险的观测数据。此外由于信息不对称，很难直接观察到信用风险的变化。

4.很难衡量投资组合的信用风险。

由于风险分散效应，贷款和其他业务组成的组合整体信用风险难以衡量。如果所有客户同时违约，风险远远大于独立违约事件。因此全银行都可以通过分散风险来抵御风险，最大限度地降低同时违约的可能性，但衡量风险的分散效果相当复杂。

从信用风险定义可以看出来，信贷风险对债务形成的双方都有影响，主要是对债券发行者、投资者、各种商业银行和投资银行。关于风险的内容介绍的还有创业板风险有哪些。

1.债券发行人

由于债券发行人的借贷成本与信用风险直接相关，债券发行人受到信用风险的影响很大。计划发行债券的公司会因各种不可预测的风险因素而大大增加融资成本。例如平均违约率上升的消息将使银行更加担心违约，从而提高贷款要求，增加公司的融资成本。就是在没有特殊事件的时候公司也会咋经济紧缩的情况增加债券发行成本。

2.债券投资者

对某些人来说，证券投资者是冒险者。随着债券信用评级的降低，相应的风险溢价应该会增加，这意味着债券的价值降低。同样，共同基金持有的债券组合也会受到风险溢价波动的影响。风险溢价的增加会降低基金的价值，影响收益率的平均水平。

3.商业银行

当借款人拖欠银行的贷款时，商业银行是信用风险的承担者。出于两个原因，银行将面临相对较高的信贷风险。首先，就地区和行业而言，银行的贷款一般是集中的，这限制了通过分散贷款来降低信贷风险的方法的使用。其次，信贷风险是贷款中的主要风险。随着无风险利率的变化，大多数商业贷款都被设计为浮动利率。这样，非违约利率的变化对商业银行基本没有风险，贷款合同签订时，信用风险溢价是固定的。如果信用风险溢价上升，银行将遭受损失，因为贷款收入无法弥补更高的风险。

温馨提醒：请仔细核对内容中的信息，提高防范意识，谨防电信诈骗、高利贷等陷阱，避免上当受骗。

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